Сравнение CLILF с BTC-USD
CLILF (CapitaLand Investment Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 36.94%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам CLILF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -25.71% |
Correlation
The correlation between CLILF and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CLILF
BTC-USD
Сравнение CLILF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.77 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.33 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и BTC-USD
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -85.30% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -51.21% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -51.21% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -48.27% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -42.36% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 35.16% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и BTC-USD
Текущая волатильность для CapitaLand Investment Limited (CLILF) составляет 10.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CLILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 11.97% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 34.64% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 35.59% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 44.57% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 56.61% | +23.28% |
Часто задаваемые вопросы
CLILF and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to CLILF (10.69%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs BTC-USD's -85.30%.
CLILF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор