Сравнение CLG.TO с ZSB.TO
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) and ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - CLG.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD while ZSB.TO tracks the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLG.TO returned 1.34%/yr vs 2.02%/yr for ZSB.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLG.TO charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for ZSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLG.TO и ZSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLG.TO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ZSB.TO с доходностью 1.04%.
CLG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.54%
ZSB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLG.TO и ZSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.12% | 3.35% | 4.30% | 4.82% | -6.21% | -2.23% | 6.66% | 3.40% | 2.22% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 1.04% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
Correlation
The correlation between CLG.TO and ZSB.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, CLG.TO and ZSB.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLG.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск
CLG.TO
ZSB.TO
Сравнение CLG.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLG.TO | ZSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.03 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.70 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLG.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.90 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CLG.TO и ZSB.TO
Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и ZSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLG.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -7.49% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.46% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.38% | -1.46% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.96% | -7.12% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.50% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.44% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLG.TO и ZSB.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLG.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.81% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.62% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.96% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.74% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 2.63% | +1.71% |
Сравнение комиссий CLG.TO и ZSB.TO
CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLG.TO и ZSB.TO
Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности ZSB.TO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.54% | 2.54% | 2.53% | 2.51% | 2.55% | 2.61% | 2.59% | 2.88% | 3.02% | 3.17% | 3.25% | 3.34% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.18% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLG.TO and ZSB.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for CLG.TO.
CLG.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.17% for CLG.TO and 0.10% for ZSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLG.TO и ZSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор