Сравнение CLFD с BKTI
CLFD (Clearfield, Inc.) and BKTI (BK Technologies Corporation) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLFD returned 9.51%/yr vs 14.50%/yr for BKTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и BKTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 54.82%, что значительно выше, чем у BKTI с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям BKTI по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.50% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 53.66%
- С начала года
- 54.82%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 9.51%
BKTI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 92.73%
- 3 года*
- 82.43%
- 5 лет*
- 39.51%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам CLFD и BKTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 54.82% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
BKTI BK Technologies Corporation | 9.89% | 117.53% | 180.39% | -26.33% | 44.63% | -19.08% | 1.51% | -16.07% | 7.84% | -22.65% |
Correlation
The correlation between CLFD and BKTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.09 |
Over the past year, CLFD and BKTI have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$616.95M
BKTI:
$328.62M
CLFD:
-$0.62
BKTI:
$3.59
CLFD:
4.58
BKTI:
4.82
CLFD:
2.54
BKTI:
6.89
CLFD:
$136.22M
BKTI:
$67.09M
CLFD:
$50.71M
BKTI:
$22.81M
CLFD:
$11.00M
BKTI:
$17.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. BKTI — Ранг доходности на риск
CLFD
BKTI
Сравнение CLFD c BKTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и BK Technologies Corporation (BKTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLFD | BKTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.84 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.70 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLFD | BKTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.33 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLFD и BKTI
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, примерно равная максимальной просадке BKTI в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и BKTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | BKTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -95.29% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -32.80% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -46.12% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -53.98% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -77.46% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | -15.45% | -50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.00% | -56.53% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 13.89% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и BKTI
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с BK Technologies Corporation (BKTI) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | BKTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.67% | 10.45% | +22.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 33.34% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 70.11% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.22% | 69.78% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 65.08% | -12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и BKTI
Ни CLFD, ни BKTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTI BK Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 2.49% | 3.30% | 1.94% | 2.13% | 4.23% | 5.68% |
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и BKTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и BK Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLFD and BKTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (32.67%) compared to BKTI (10.45%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs BKTI's -95.29%.
BKTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и BKTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор