PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTI с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKTI с ATEYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKTI (BK Technologies Corporation) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. Both are in the Technology sector — BKTI in Communication Equipment, ATEYY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, BKTI returned 14.50%/yr vs 52.36%/yr for ATEYY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKTI и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BK Technologies Corporation (BKTI) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTI показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 38.37%. За последние 10 лет акции BKTI уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 14.50% против 52.36% соответственно.

BKTI

1 день
-1.04%
1 месяц
-12.41%
С начала года
9.89%
6 месяцев
26.36%
1 год
92.73%
3 года*
82.43%
5 лет*
39.51%
10 лет*
14.50%

ATEYY

1 день
2.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
38.37%
6 месяцев
29.92%
1 год
237.06%
3 года*
77.03%
5 лет*
49.06%
10 лет*
52.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTI и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTI
BK Technologies Corporation		9.89%117.53%180.39%-26.33%44.63%-19.08%1.51%-16.07%7.84%-22.65%
ATEYY
Advantest Corp DRC		38.37%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%

Correlation

The correlation between BKTI and ATEYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between BKTI and ATEYY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKTI:

$328.62M

ATEYY:

$127.53B

EPS

BKTI:

$3.59

ATEYY:

$520.21

Коэффициент P/E

BKTI:

22.84

ATEYY:

0.34

Коэффициент PEG

BKTI:

0.03

ATEYY:

0.00

Коэффициент P/S

BKTI:

4.82

ATEYY:

0.11

Коэффициент P/B

BKTI:

6.89

ATEYY:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

BKTI:

$67.09M

ATEYY:

$1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

BKTI:

$22.81M

ATEYY:

$736.09B

EBITDA (12 мес.)

BKTI:

$17.71M

ATEYY:

$533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BK Technologies Corporation

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с BKTI:
BKTI с DGIIBKTI с FEIMBKTI с SPYBKTI с IDCCBKTI с SOFIBKTI с FTG.TOBKTI с GCT
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с OPXSATEYY с ACFNATEYY с LSRCYATEYY с IYWATEYY с SMHATEYY с VOO

Доходность на риск

BKTI vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTI
Ранг доходности на риск BKTI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTI c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BK Technologies Corporation (BKTI) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTIATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.61

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.64

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

7.18

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

19.97

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTI vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ATEYY равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTI и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTIATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.61

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.15

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BKTI и ATEYY

Максимальная просадка BKTI за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTI и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTIATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-56.48%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-33.24%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.12%

-44.70%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-56.48%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.46%

-56.48%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-11.86%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.53%

-14.22%

-42.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

11.93%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTI и ATEYY

Текущая волатильность для BK Technologies Corporation (BKTI) составляет 10.45%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что BKTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTIATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

16.87%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

49.48%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.11%

66.17%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.78%

52.18%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.08%

47.98%

+17.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTI и ATEYY

Ни BKTI, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
BKTI
BK Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.61%2.49%3.30%1.94%2.13%4.23%5.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKTI и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BK Technologies Corporation и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B202220232024202520260
334.10B
(BKTI) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKTI and ATEYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (16.87%) compared to BKTI (10.45%). In terms of maximum drawdown, BKTI dropped -95.29% vs ATEYY's -56.48%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTI и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор