PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTI с FEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKTI с FEIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKTI (BK Technologies Corporation) and FEIM (Frequency Electronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BKTI returned 14.15%/yr vs 25.07%/yr for FEIM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKTI и FEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BK Technologies Corporation (BKTI) и Frequency Electronics, Inc. (FEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у FEIM с доходностью 34.51%. За последние 10 лет акции BKTI уступали акциям FEIM по среднегодовой доходности: 14.15% против 25.07% соответственно.

BKTI

1 день
1.26%
1 месяц
-11.35%
С начала года
11.27%
6 месяцев
25.85%
1 год
93.02%
3 года*
81.42%
5 лет*
39.86%
10 лет*
14.15%

FEIM

1 день
4.71%
1 месяц
28.82%
С начала года
34.51%
6 месяцев
142.13%
1 год
273.11%
3 года*
128.21%
5 лет*
56.61%
10 лет*
25.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTI и FEIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTI
BK Technologies Corporation		11.27%117.53%180.39%-26.33%44.63%-19.08%1.51%-16.07%7.84%-22.65%
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		34.51%190.71%83.20%80.95%-29.36%-9.19%7.64%-3.68%13.25%-13.33%

Correlation

The correlation between BKTI and FEIM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.07

The correlation between BKTI and FEIM shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKTI:

$332.75M

FEIM:

$706.82M

EPS

BKTI:

$3.59

FEIM:

$0.74

Коэффициент P/E

BKTI:

23.13

FEIM:

98.06

Коэффициент PEG

BKTI:

0.03

FEIM:

0.43

Коэффициент P/S

BKTI:

4.88

FEIM:

10.41

Общая выручка (12 мес.)

BKTI:

$67.09M

FEIM:

$67.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKTI:

$22.81M

FEIM:

$25.74M

EBITDA (12 мес.)

BKTI:

$17.71M

FEIM:

$6.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BK Technologies Corporation

Frequency Electronics, Inc.

Часто сравнивают с BKTI:
BKTI с DGIIBKTI с ATEYYBKTI с SPYBKTI с IDCCBKTI с SOFIBKTI с FTG.TOBKTI с GCT
Часто сравнивают с FEIM:
FEIM с FTVFEIM с SPYFEIM с LPTHFEIM с INODFEIM с RKLBFEIM с OPXSFEIM с IG.MI

Доходность на риск

BKTI vs. FEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTI
Ранг доходности на риск BKTI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEIM
Ранг доходности на риск FEIM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTI c FEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BK Technologies Corporation (BKTI) и Frequency Electronics, Inc. (FEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTIFEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.22

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.30

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

8.33

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

20.29

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTI vs. FEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTI на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FEIM равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTI и FEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTIFEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.22

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BKTI и FEIM

Максимальная просадка BKTI за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке FEIM в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTI и FEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTIFEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-93.47%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-33.02%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.12%

-33.02%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-54.82%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.46%

-62.46%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-4.56%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.53%

-63.18%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.92%

13.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTI и FEIM

Текущая волатильность для BK Technologies Corporation (BKTI) составляет 10.60%, в то время как у Frequency Electronics, Inc. (FEIM) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что BKTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTIFEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

23.29%

-12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

62.24%

-28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.93%

85.37%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.33%

57.26%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.07%

50.48%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTI и FEIM

Ни BKTI, ни FEIM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTI
BK Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.61%2.49%3.30%1.94%2.13%4.23%5.68%
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		0.00%0.00%5.40%9.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKTI и FEIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BK Technologies Corporation и Frequency Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M202220232024202520260
16.89M
(BKTI) Общая выручка
(FEIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKTI and FEIM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEIM has higher volatility (23.29%) compared to BKTI (10.60%). In terms of maximum drawdown, BKTI dropped -95.29% vs FEIM's -93.47%.

FEIM currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTI и FEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор