Сравнение CLFD с VOO

С начала года, CLFD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.31% против 14.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLFD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLFD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLFD и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и VOO.

Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.