PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTI с DGII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKTI с DGII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKTI (BK Technologies Corporation) and DGII (Digi International Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BKTI returned 14.15%/yr vs 19.75%/yr for DGII. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKTI и DGII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BK Technologies Corporation (BKTI) и Digi International Inc. (DGII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у DGII с доходностью 59.97%. За последние 10 лет акции BKTI уступали акциям DGII по среднегодовой доходности: 14.15% против 19.75% соответственно.

BKTI

1 день
1.26%
1 месяц
-11.35%
С начала года
11.27%
6 месяцев
25.85%
1 год
93.02%
3 года*
81.42%
5 лет*
39.86%
10 лет*
14.15%

DGII

1 день
1.90%
1 месяц
18.50%
С начала года
59.97%
6 месяцев
58.43%
1 год
106.41%
3 года*
23.91%
5 лет*
29.71%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTI и DGII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTI
BK Technologies Corporation		11.27%117.53%180.39%-26.33%44.63%-19.08%1.51%-16.07%7.84%-22.65%
DGII
Digi International Inc.		59.97%43.20%16.27%-28.86%48.76%30.00%6.66%75.62%5.65%-30.55%

Correlation

The correlation between BKTI and DGII is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.09

Over the past year, BKTI and DGII have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKTI:

$332.75M

DGII:

$2.66B

EPS

BKTI:

$3.59

DGII:

$1.14

Коэффициент P/E

BKTI:

23.13

DGII:

60.99

Коэффициент PEG

BKTI:

0.03

DGII:

1.48

Коэффициент P/S

BKTI:

4.88

DGII:

5.55

Коэффициент P/B

BKTI:

6.97

DGII:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

BKTI:

$67.09M

DGII:

$475.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKTI:

$22.81M

DGII:

$301.41M

EBITDA (12 мес.)

BKTI:

$17.71M

DGII:

$88.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BK Technologies Corporation

Digi International Inc.

Часто сравнивают с BKTI:
BKTI с FEIMBKTI с ATEYYBKTI с SPYBKTI с IDCCBKTI с SOFIBKTI с FTG.TOBKTI с GCT
Часто сравнивают с DGII:
DGII с NVDADGII с SCHDDGII с MC.PADGII с GENIDGII с IBKRDGII с ARQQDGII с CRDO

Доходность на риск

BKTI vs. DGII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTI
Ранг доходности на риск BKTI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGII
Ранг доходности на риск DGII: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGII: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGII: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGII: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTI c DGII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BK Technologies Corporation (BKTI) и Digi International Inc. (DGII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTIDGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.99

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.54

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

7.93

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

20.85

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTI vs. DGII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTI на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DGII равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTI и DGII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTIDGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.99

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BKTI и DGII

Максимальная просадка BKTI за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке DGII в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTI и DGII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTIDGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-94.61%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-13.49%

-19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.12%

-48.60%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-48.60%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.46%

-65.74%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.82%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.53%

-50.37%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.92%

5.12%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTI и DGII

Текущая волатильность для BK Technologies Corporation (BKTI) составляет 10.60%, в то время как у Digi International Inc. (DGII) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что BKTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTIDGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

14.32%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

25.95%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.93%

35.79%

+34.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.33%

41.08%

+28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.07%

44.04%

+21.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTI и DGII

Ни BKTI, ни DGII не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTI
BK Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.61%2.49%3.30%1.94%2.13%4.23%5.68%
DGII
Digi International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKTI и DGII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BK Technologies Corporation и Digi International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M202220232024202520260
130.74M
(BKTI) Общая выручка
(DGII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKTI and DGII have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGII has higher volatility (14.32%) compared to BKTI (10.60%). In terms of maximum drawdown, BKTI dropped -95.29% vs DGII's -94.61%.

DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTI и DGII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор