Сравнение CLF.TO с ROBO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.81%/yr vs 14.32%/yr for ROBO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и ROBO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLF.TO торгуется в CAD, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.32% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
ROBO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 59.58%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 29.56% | 18.04% | 7.20% | 21.01% | -29.21% | 14.30% | 42.81% | 23.14% | -14.22% | 35.07% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and ROBO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.01 |
Over the past year, CLF.TO and ROBO have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. ROBO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
ROBO
Сравнение CLF.TO c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.78 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 14.54 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и ROBO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки ROBO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -37.85% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -15.85% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -28.30% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -37.78% | +30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -37.85% | +30.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.44% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -9.42% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 4.11% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и ROBO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.72%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 7.69% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 17.51% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 22.27% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 21.37% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 21.02% | -17.65% |
Сравнение комиссий CLF.TO и ROBO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и ROBO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ROBO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.33% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and ROBO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ROBO is Robotics. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.95% for ROBO.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор