Сравнение CLDL с TSMX
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CLDL charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLDL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 38.25% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 81.48% | 14.76% |
Correlation
The correlation between CLDL and TSMX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CLDL and TSMX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CLDL и TSMX
Секторы
CLDL
TSMX
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
TSMX
Здравоохранение
CLDL
TSMX
-
Коммуникационные услуги
CLDL
TSMX
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
TSMX
-
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
TSMX
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
TSMX
-
Энергетика
CLDL
-
TSMX
-
Финансовые услуги
CLDL
-
TSMX
-
Промышленность
CLDL
-
TSMX
-
Недвижимость
CLDL
-
TSMX
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
TSMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
CLDL
TSMX
Сравнение CLDL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и TSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 71.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 80.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 80.93% | — |
Сравнение комиссий CLDL и TSMX
CLDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и TSMX
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TSMX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and TSMX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.21% for CLDL.
Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор