Сравнение CLCV с PJFV
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.97%.
CLCV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCV и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 12.94% | 5.36% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 16.97% | 10.98% |
Correlation
The correlation between CLCV and PJFV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. PJFV — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJFV
Сравнение CLCV c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и PJFV
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -18.15% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.89% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.11% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и PJFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 12.76% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 14.18% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 14.18% | -1.91% |
Сравнение комиссий CLCV и PJFV
CLCV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и PJFV
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PJFV в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and PJFV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.75% for PJFV.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор