Сравнение CL с ENR.DE
CL (Colgate-Palmolive Company) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CL returned 4.48%/yr vs 42.17%/yr for ENR.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CL и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CL торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 28.56%.
CL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.84%
ENR.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 28.56%
- 6 месяцев
- 29.41%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 93.31%
- 5 лет*
- 42.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CL и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 16.05% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 13.21% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.56% | 169.80% | 295.82% | -29.58% | -25.76% | -30.95% | 43.65% |
Correlation
The correlation between CL and ENR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
CL
ENR.DE
Сравнение CL c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.13 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 10.90 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и ENR.DE
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -82.20% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -27.24% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -71.67% | +42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -77.19% | +48.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -17.64% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -31.72% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 7.83% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и ENR.DE
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.34%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 15.20% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 37.55% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 49.66% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 53.39% | -34.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 51.72% | -31.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и ENR.DE
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ENR.DE в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.31% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CL and ENR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CL и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор