Сравнение CJP.NEO с XIT.TO
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 16.37%/yr vs 17.72%/yr for XIT.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for XIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и XIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям XIT.TO по среднегодовой доходности: 16.37% против 17.72% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 16.37%
XIT.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и XIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 17.05% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -7.03% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.74% | 45.91% | 60.88% | 11.71% | 17.09% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and XIT.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between CJP.NEO and XIT.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
XIT.TO
Сравнение CJP.NEO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | XIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.18 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 0.36 | +16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и XIT.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и XIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -56.92% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -31.93% | +20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -31.93% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -54.15% | +33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -54.15% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -17.01% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -16.91% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 15.98% | -13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и XIT.TO
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 5.03%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 10.65% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 24.63% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 31.61% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 29.43% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 28.56% | -8.97% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и XIT.TO
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XIT.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и XIT.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.26% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and XIT.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO is categorized as Japan Equities, while XIT.TO is Technology Equities. CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.60% for XIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и XIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор