PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Silver Trust (SLV).

CJP.NEO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 15.12% против 17.65% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий CJP.NEO и SLV

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

CJP.NEO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.20

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.73

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

8.27

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и SLV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и SLV

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и SLV

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-76.28%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-42.45%

+29.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-42.45%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-42.81%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-35.47%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-44.76%

+33.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

13.77%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и SLV

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

16.59%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

55.92%

-41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

55.75%

-34.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

33.39%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

29.66%

-9.62%