PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с SCJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).

CJP.NEO и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		9.79%23.64%12.30%10.73%-6.53%-3.82%5.65%10.45%-10.15%23.23%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как SCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJP.NEO показывает доходность 9.43%, а SCJ немного выше – 9.79%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 15.12% против 8.48% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

SCJ

1 день
2.38%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.93%
1 год
30.63%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с ^N225SCJ с EWJSCJ с JPXNSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJP

Сравнение комиссий CJP.NEO и SCJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOSCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.87

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.52

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

9.98

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и SCJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и SCJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCJ в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.90%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и SCJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки SCJ в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и SCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-43.52%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.17%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-33.25%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-38.87%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.92%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-10.44%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.21%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и SCJ

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.00%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

12.11%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

16.48%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.94%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

14.77%

+5.27%