Сравнение CJP.NEO с OPPJ
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 15.86%/yr vs 17.90%/yr for OPPJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и OPPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как OPPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 15.86% против 17.90% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
OPPJ
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 28.25%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 25.24% | 30.79% | 31.07% | 35.90% | 12.51% | 10.65% | -4.85% | 12.43% | -11.80% | 21.31% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and OPPJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between CJP.NEO and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
OPPJ
Сравнение CJP.NEO c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 6.79 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 23.15 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и OPPJ
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки OPPJ в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -32.91% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.48% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -15.57% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -15.57% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -32.91% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -5.73% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.78% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и OPPJ
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.01% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 15.60% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.66% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.62% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.11% | +0.49% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и OPPJ
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и OPPJ
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OPPJ в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and OPPJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.58% for OPPJ.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор