Сравнение CJP.NEO с OPPJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).

CJP.NEO и OPPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и OPPJ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	8.34%	30.67%	26.74%	35.03%	3.67%	18.19%	0.18%	13.12%	-17.35%	21.33%
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF	21.37%	30.79%	31.07%	35.90%	12.51%	10.65%	-4.85%	12.43%	-11.80%	21.31%

Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как OPPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 15.11% против 17.60% соответственно.

CJP.NEO

1 день: 1.33%

1 месяц: -0.28%

С начала года: 8.34%

6 месяцев: 21.00%

1 год: 42.31%

3 года*: 30.56%

5 лет*: 20.93%

10 лет*: 15.11%

OPPJ

1 день: -0.39%

1 месяц: 3.07%

С начала года: 21.37%

6 месяцев: 34.73%

1 год: 60.55%

3 года*: 36.79%

5 лет*: 26.03%

10 лет*: 17.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:

CJP.NEO с JAPN.TO CJP.NEO с ZJPN.TO CJP.NEO с VCE.TO CJP.NEO с EWJ CJP.NEO с XEF.TO CJP.NEO с AGF-B.TO CJP.NEO с XEQT.TO

Часто сравнивают с OPPJ:

OPPJ с DXJ OPPJ с EWJV OPPJ с FLJH OPPJ с DXJS OPPJ с VOO OPPJ с VGSH OPPJ с GVAL

Сравнение комиссий CJP.NEO и OPPJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.

CJP.NEO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

OPPJ

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OPPJ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CJP.NEO	OPPJ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	2.87	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	3.51	-0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.48	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.18	5.38	-2.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.35	20.20	-7.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа OPPJ равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CJP.NEO	OPPJ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	2.87	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	1.50	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.91	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.89	-0.46

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и OPPJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и OPPJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности OPPJ в 1.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	1.36%	1.48%	1.71%	1.24%	1.96%	1.56%	1.97%	2.42%	2.38%	1.48%	0.97%	0.84%
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF	1.59%	1.78%	4.02%	2.71%	2.63%	2.96%	3.04%	2.17%	2.06%	1.53%	1.66%	3.61%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и OPPJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки OPPJ в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и OPPJ.

Загрузка...

Показатели просадок

	CJP.NEO	OPPJ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.36%	-39.30%	+0.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.99%	-9.82%	-1.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-16.49%	-4.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.75%	-39.30%	+1.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.11%	-3.67%	-2.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-6.54%	-4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	2.77%	+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и OPPJ

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.25%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CJP.NEO	OPPJ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.25%	8.06%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.57%	15.51%	-0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.31%	21.21%	+0.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.31%	17.42%	+0.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.02%	19.30%	+0.72%

Сравнение CJP.NEO с OPPJ

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и OPPJ

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и OPPJ

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CJP.NEO

OPPJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и OPPJ

Доходность на риск

CJP.NEO vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

CJP.NEO

OPPJ

Сравнение CJP.NEO c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CJP.NEO vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и OPPJ

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и OPPJ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и OPPJ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)