PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVVX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции CIVVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 0.31% соответственно.

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий CIVVX и PTSIX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

CIVVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.51

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.06

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.70

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

12.35

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.51

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.10

+0.28

Корреляция

Корреляция между CIVVX и PTSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и PTSIX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и PTSIX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVVXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-72.38%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.19%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-72.38%

+43.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-72.38%

+27.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-41.74%

+28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-25.01%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.78%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и PTSIX

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVVXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.64%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.02%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.14%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

30.91%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.07%

-5.83%