Сравнение CIVIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции CIVIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.08% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и TIVFX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
CIVIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
CIVIX
TIVFX
Сравнение CIVIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.12 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.55 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.44 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 17.93 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.12 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и TIVFX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и TIVFX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -54.21% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -13.21% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -36.31% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -41.51% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -10.23% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -13.45% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.27% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и TIVFX
Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.93% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.06% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 19.68% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.21% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.40% | +1.87% |