Сравнение CIVIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции CIVIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.58% против 9.04% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и PPYPX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
CIVIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
CIVIX
PPYPX
Сравнение CIVIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.24 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.85 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.83 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.07 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.24 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и PPYPX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и PPYPX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -42.48% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.21% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -35.65% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -42.48% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -4.08% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -10.28% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.43% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и PPYPX
Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.49% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 10.15% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 15.41% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.61% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 19.08% | +0.19% |