Сравнение CIUEX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIUEX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | -2.74% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 18.91% | -17.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CIUEX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.
CIUEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIUEX и PTSIX
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
CIUEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
CIUEX
PTSIX
Сравнение CIUEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.25 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.77 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.53 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.73 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.25 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.29 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CIUEX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и PTSIX
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 3.25% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и PTSIX
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIUEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -72.38% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.66% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -72.38% | +42.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -42.10% | +30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -25.01% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.77% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и PTSIX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIUEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.66% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.03% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.17% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 30.91% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 25.08% | -6.11% |