Сравнение CIUEX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIUEX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 1.95% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 3.24% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 5.38% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CIUEX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 5.38%.
CIUEX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
GQJPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIUEX и GQJPX
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
CIUEX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
CIUEX
GQJPX
Сравнение CIUEX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.95 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.01 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.19 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CIUEX и GQJPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и GQJPX
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GQJPX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 3.10% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.06% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и GQJPX
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIUEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -21.83% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.78% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.93% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.58% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.45% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и GQJPX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIUEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 4.56% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 8.04% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 12.40% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.05% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.05% | +5.95% |