PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIUEX с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIUEX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%4.22%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий CIUEX и CMIUX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CIUEX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.01

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.91

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.42

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между CIUEX и CMIUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и CMIUX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CMIUX в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и CMIUX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIUEXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-36.83%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.76%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-29.49%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-8.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.79%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и CMIUX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 8.06% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIUEXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.86%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.30%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.33%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.66%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.74%

-0.74%