Сравнение CIUEX с CMIUX
CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both mutual funds - CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles, while CMIUX is a Europe Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CIUEX returned 8.83%/yr vs 9.72%/yr for CMIUX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CIUEX charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и CMIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIUEX показывает доходность 7.14%, а CMIUX немного выше – 7.41%.
CIUEX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
CMIUX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIUEX и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 7.14% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 4.22% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 7.41% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Correlation
The correlation between CIUEX and CMIUX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between CIUEX and CMIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIUEX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
CIUEX
CMIUX
Сравнение CIUEX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.45 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и CMIUX
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CMIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIUEX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -36.83% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.76% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -14.30% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -29.49% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.60% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.73% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.18% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и CMIUX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 5.49% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIUEX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.28% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.86% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.30% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.85% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.73% | -0.71% |
Сравнение комиссий CIUEX и CMIUX
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и CMIUX
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CMIUX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 2.95% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.44% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CIUEX and CMIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIUEX has higher volatility (5.49%) compared to CMIUX (5.28%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs CMIUX's -36.83%.
CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIUEX и CMIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор