Сравнение CISO с MSFT
CISO (Cerberus Cyber Sentinel Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CISO returned -64.50%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CISO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISO показывает доходность -29.62%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
CISO
- 1 день
- -12.30%
- 1 месяц
- 19.85%
- С начала года
- -29.62%
- 6 месяцев
- -34.65%
- 1 год
- -65.51%
- 3 года*
- -51.62%
- 5 лет*
- -64.50%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам CISO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISO Cerberus Cyber Sentinel Corporation | -29.62% | -86.16% | 127.69% | -96.02% | -86.92% | 851.22% | 2.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 13.86% |
Correlation
The correlation between CISO and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between CISO and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CISO:
$15.28M
MSFT:
$3.18T
CISO:
-$0.12
MSFT:
$16.79
CISO:
0.47
MSFT:
10.01
CISO:
1.28
MSFT:
7.68
CISO:
$25.66M
MSFT:
$318.27B
CISO:
$6.86M
MSFT:
$217.41B
CISO:
-$2.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CISO
MSFT
Сравнение CISO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.21 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.44 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.46 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.75 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CISO и MSFT
Максимальная просадка CISO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -69.38% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.37% | -33.91% | -48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | -33.91% | -58.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -37.15% | -62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -20.67% | -79.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.42% | -21.78% | -54.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.51% | 15.95% | +38.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISO и MSFT
Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO) имеет более высокую волатильность в 38.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что CISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.37% | 9.95% | +28.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.05% | 22.34% | +45.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.45% | 25.12% | +71.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.21% | 26.63% | +124.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.12% | 27.04% | +117.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISO и MSFT
CISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISO Cerberus Cyber Sentinel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CISO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerberus Cyber Sentinel Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CISO и MSFT
CISO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerberus Cyber Sentinel Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CISO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerberus Cyber Sentinel Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.44M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CISO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerberus Cyber Sentinel Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности -25.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CISO and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISO has higher volatility (38.37%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, CISO dropped -99.97% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор