PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-12.96%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий CISIX и GQEIX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.45

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.69

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.77

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

1.97

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между CISIX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и GQEIX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и GQEIX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-28.48%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.30%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-20.44%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.26%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-5.69%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.40%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и GQEIX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.76%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.32%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

12.44%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.88%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.88%

-0.34%