Сравнение CIS.DE с CRWD
CIS.DE (Cisco Systems Inc) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIS.DE in Communication Equipment, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CIS.DE returned 22.92%/yr vs 27.91%/yr for CRWD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIS.DE и CRWD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIS.DE торгуется в EUR, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIS.DE показывает доходность 68.85%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 45.96%.
CIS.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 41.44%
- С начала года
- 68.85%
- 6 месяцев
- 67.03%
- 1 год
- 98.58%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 18.71%
CRWD
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 46.19%
- С начала года
- 45.96%
- 6 месяцев
- 32.42%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 59.66%
- 5 лет*
- 27.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIS.DE и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS.DE Cisco Systems Inc | 68.85% | 18.18% | 28.43% | 5.34% | -19.30% | 60.10% | -12.56% | -13.06% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.96% | 20.74% | 42.86% | 135.22% | -45.39% | 3.89% | 289.73% | -13.41% |
Correlation
The correlation between CIS.DE and CRWD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIS.DE vs. CRWD — Ранг доходности на риск
CIS.DE
CRWD
Сравнение CIS.DE c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems Inc (CIS.DE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIS.DE | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.20 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 1.15 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 2.65 | +18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIS.DE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.98 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CIS.DE и CRWD
Максимальная просадка CIS.DE за все время составила -89.70%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIS.DE и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIS.DE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.70% | -67.07% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -38.38% | +25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -45.32% | +22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -64.82% | +35.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -13.36% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -22.46% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 16.63% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIS.DE и CRWD
Текущая волатильность для Cisco Systems Inc (CIS.DE) составляет 16.89%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что CIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIS.DE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 17.95% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 37.15% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 45.18% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 50.60% | -25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 56.05% | -31.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIS.DE и CRWD
Дивидендная доходность CIS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS.DE Cisco Systems Inc | 1.10% | 1.90% | 2.20% | 2.73% | 2.76% | 1.87% | 3.02% | 2.48% | 2.44% | 2.71% | 2.67% | 2.49% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIS.DE и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems Inc и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIS.DE and CRWD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIS.DE и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор