Сравнение CIS.DE с CRWD
CIS.DE (Cisco Systems Inc) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIS.DE in Communication Equipment, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CIS.DE returned 19.98%/yr vs 26.47%/yr for CRWD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIS.DE и CRWD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIS.DE торгуется в EUR, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIS.DE показывает доходность 50.99%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 74.29%.
CIS.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.87%
- 6 месяцев
- 54.36%
- С начала года
- 50.99%
- 1 год
- 70.76%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 16.98%
- Всё время*
- 11.40%
CRWD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 16.41%
- 6 месяцев
- 77.75%
- С начала года
- 74.29%
- 1 год
- 69.84%
- 3 года*
- 72.44%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.48%
Сравнение доходности по годам CIS.DE и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS.DE Cisco Systems Inc | 50.99% | 18.55% | 29.09% | 6.02% | -18.80% | 61.46% | -11.76% | -15.15% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 74.29% | 20.74% | 42.86% | 135.22% | -45.39% | 3.89% | 289.73% | -20.91% |
Correlation
The correlation between CIS.DE and CRWD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIS.DE vs. CRWD — Ранг доходности на риск
CIS.DE
CRWD
Сравнение CIS.DE c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems Inc (CIS.DE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIS.DE | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 1.83 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 4.32 | +8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIS.DE и CRWD
Максимальная просадка CIS.DE за все время составила -58.37%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIS.DE и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIS.DE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.37% | -67.07% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -38.38% | +24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -45.32% | +22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -64.82% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.79% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -22.20% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 16.20% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIS.DE и CRWD
Текущая волатильность для Cisco Systems Inc (CIS.DE) составляет 12.83%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что CIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIS.DE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 15.84% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 39.65% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 47.56% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 50.83% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 56.08% | -30.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIS.DE и CRWD
Дивидендная доходность CIS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS.DE Cisco Systems Inc | 1.46% | 2.18% | 2.61% | 3.40% | 3.40% | 2.50% | 3.95% | 2.42% | 3.37% | 3.49% | 3.42% | 3.25% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIS.DE и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems Inc и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIS.DE and CRWD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIS.DE и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор