Сравнение CIS.DE с BRK-B
CIS.DE (Cisco Systems Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CIS.DE operates in Communication Equipment (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CIS.DE returned 16.98%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIS.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIS.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIS.DE показывает доходность 50.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции CIS.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.98% против 12.57% соответственно.
CIS.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.87%
- 6 месяцев
- 54.36%
- С начала года
- 50.99%
- 1 год
- 70.76%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 16.98%
- Всё время*
- 11.40%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам CIS.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS.DE Cisco Systems Inc | 50.99% | 18.55% | 29.09% | 6.02% | -18.80% | 61.46% | -11.76% | 14.74% | 21.72% | 16.41% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CIS.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CIS.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIS.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CIS.DE
BRK-B
Сравнение CIS.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems Inc (CIS.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIS.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 0.51 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 1.13 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIS.DE и BRK-B
Максимальная просадка CIS.DE за все время составила -58.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIS.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.37% | -45.91% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -11.04% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -20.62% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -22.31% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -28.74% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -13.33% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -9.80% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.92% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIS.DE и BRK-B
Cisco Systems Inc (CIS.DE) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 4.70% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 11.88% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 15.41% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 17.37% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 20.11% | +5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIS.DE и BRK-B
Дивидендная доходность CIS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIS.DE Cisco Systems Inc | 1.46% | 2.18% | 2.61% | 3.40% | 3.40% | 2.50% | 3.95% | 2.42% | 3.37% | 3.49% | 3.42% | 3.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIS.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIS.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIS.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор