Сравнение CIS.DE с BRK-B
CIS.DE (Cisco Systems Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CIS.DE operates in Communication Equipment (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CIS.DE returned 18.71%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIS.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIS.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIS.DE показывает доходность 68.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции CIS.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.71% против 12.72% соответственно.
CIS.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 41.44%
- С начала года
- 68.85%
- 6 месяцев
- 67.03%
- 1 год
- 98.58%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 18.71%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CIS.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIS.DE Cisco Systems Inc | 68.85% | 18.18% | 28.43% | 5.34% | -19.30% | 60.10% | -12.56% | 14.86% | 20.52% | 15.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CIS.DE and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CIS.DE and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIS.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CIS.DE
BRK-B
Сравнение CIS.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems Inc (CIS.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIS.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.97 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | -0.32 | +7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | -0.66 | +22.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.24 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CIS.DE и BRK-B
Максимальная просадка CIS.DE за все время составила -89.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIS.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.70% | -45.91% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.04% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -20.62% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -22.31% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -28.74% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -17.01% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -9.73% | -47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.31% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIS.DE и BRK-B
Cisco Systems Inc (CIS.DE) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 3.71% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 11.20% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 14.94% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 17.37% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 20.09% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIS.DE и BRK-B
Дивидендная доходность CIS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIS.DE Cisco Systems Inc | 1.10% | 1.90% | 2.20% | 2.73% | 2.76% | 1.87% | 3.02% | 2.48% | 2.44% | 2.71% | 2.67% | 2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIS.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIS.DE and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIS.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор