PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIPSX имеют среднегодовую доходность 7.07%, а акции RYWCX немного впереди с 7.11%.

CIPSX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.04%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-17.30%
1 год
-20.17%
3 года*
1.37%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
7.07%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		2.43%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between CIPSX and RYWCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.92

The correlation between CIPSX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

CIPSX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.53

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.31

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.30

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.78

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.53

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и RYWCX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-60.64%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-8.49%

-23.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-26.39%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-40.28%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-54.65%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-1.78%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-13.45%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

2.60%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и RYWCX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.62%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

13.27%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

18.30%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

22.86%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

24.72%

-2.90%

Сравнение комиссий CIPSX и RYWCX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и RYWCX

Ни CIPSX, ни RYWCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and RYWCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор