Сравнение CIPSX с RYWCX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.02%/yr vs 7.68%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и RYWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям RYWCX по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.68% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
RYWCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам CIPSX и RYWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 28.53% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
Correlation
The correlation between CIPSX and RYWCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск
CIPSX
RYWCX
Сравнение CIPSX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | RYWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.25 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.82 | -14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и RYWCX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и RYWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -60.64% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -8.49% | -23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -26.39% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -40.28% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -54.65% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -2.91% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -13.38% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 2.60% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и RYWCX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.64%, в то время как у Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | RYWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.96% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 14.13% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.80% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.92% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 24.69% | -2.91% |
Сравнение комиссий CIPSX и RYWCX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и RYWCX
Ни CIPSX, ни RYWCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and RYWCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWCX has higher volatility (4.96%) compared to CIPSX (4.64%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs RYWCX's -60.64%.
RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и RYWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор