Сравнение CIPSX с RFIMX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPSX returned -0.60%/yr vs 3.71%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 17.65%.
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
RFIMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPSX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -0.65% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 17.65% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between CIPSX and RFIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between CIPSX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
CIPSX
RFIMX
Сравнение CIPSX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.73 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.55 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и RFIMX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -99.41% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -9.11% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -99.41% | +66.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -99.41% | +64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -99.11% | +77.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -30.34% | +21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 3.29% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и RFIMX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.64%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.67% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 14.92% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 19.91% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 5,378.52% | -5,355.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 4,371.25% | -4,349.47% |
Сравнение комиссий CIPSX и RFIMX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и RFIMX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.13% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and RFIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (6.67%) compared to CIPSX (4.64%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор