Сравнение CIPSX с RFIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и RFIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -0.96% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 3.56% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 3.56%.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
RFIMX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и RFIMX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Доходность на риск
CIPSX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
CIPSX
RFIMX
Сравнение CIPSX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.86 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.34 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.59 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 5.44 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.86 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и RFIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и RFIMX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.28% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и RFIMX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и RFIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -99.41% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -11.77% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -99.41% | +64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -99.22% | +67.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -27.74% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.44% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и RFIMX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.83% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 13.84% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 22.37% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 8,947.93% | -8,925.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 7,423.79% | -7,401.99% |