PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с RFIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPSX returned -1.43%/yr vs 3.72%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.87%.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-0.96%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between CIPSX and RFIMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between CIPSX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX

Доходность на риск

CIPSX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.53

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.23

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.20

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

9.02

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.53

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.00

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и RFIMX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-99.41%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-9.11%

-22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-99.41%

+66.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-99.41%

+64.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-99.12%

+75.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-29.26%

+20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

3.23%

+13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и RFIMX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.79%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

13.68%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

19.11%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

5,369.96%

-5,347.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

4,402.70%

-4,380.88%

Сравнение комиссий CIPSX и RFIMX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и RFIMX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and RFIMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.79%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор