PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIPSX с JGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с JGMNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.15%/yr vs 10.56%/yr for JGMNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и JGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у JGMNX с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям JGMNX по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.56% соответственно.

CIPSX

1 день
1.01%
1 месяц
4.03%
6 месяцев
2.21%
С начала года
7.12%
1 год
-17.20%
3 года*
1.58%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
7.15%

JGMNX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
9.51%
С начала года
15.69%
1 год
22.42%
3 года*
12.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и JGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		7.12%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		15.69%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%

Correlation

The correlation between CIPSX and JGMNX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г.

0.91

The correlation between CIPSX and JGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Janus Henderson Triton Fund Class N

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с NCLEXJGMNX с CTSIXJGMNX с ETEGXJGMNX с ALFAXJGMNX с JANEXJGMNX с JNRFXJGMNX с FGROX

Доходность на риск

CIPSX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXJGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.45

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.16

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.19

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

8.96

-9.86

CIPSX vs. JGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа JGMNX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и JGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и JGMNX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и JGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXJGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-39.72%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-11.03%

-20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-23.84%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-31.74%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-39.72%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-1.90%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.08%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

2.69%

+15.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и JGMNX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXJGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.29%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.35%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

16.74%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

19.72%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.54%

+1.24%

Сравнение комиссий CIPSX и JGMNX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и JGMNX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.39%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and JGMNX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (4.72%) compared to JGMNX (4.29%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs JGMNX's -39.72%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и JGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор