PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с JGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с JGMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 10.37%/yr for JGMNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и JGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JGMNX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям JGMNX по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.37% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.04%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-17.30%
1 год
-20.17%
3 года*
1.37%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
7.07%

JGMNX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.28%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и JGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		2.43%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.51%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%

Correlation

The correlation between CIPSX and JGMNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between CIPSX and JGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Janus Henderson Triton Fund Class N

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с JANEXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO

Доходность на риск

CIPSX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXJGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.60

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.35

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.33

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.62

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. JGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа JGMNX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и JGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXJGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.60

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и JGMNX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и JGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXJGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-39.72%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-11.03%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-23.84%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-31.74%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-39.72%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-0.98%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.13%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

2.67%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и JGMNX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXJGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.21%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

12.37%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

16.08%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.59%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.58%

+1.24%

Сравнение комиссий CIPSX и JGMNX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и JGMNX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.74%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and JGMNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGMNX has higher volatility (5.21%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs JGMNX's -39.72%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и JGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор