PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с NEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с NEEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPMX returned 0.87%/yr vs 14.72%/yr for NEEIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и NEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 57.27%.

CIPMX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.92%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.87%
10 лет*
9.76%

NEEIX

1 день
-4.98%
1 месяц
7.16%
С начала года
57.27%
6 месяцев
53.96%
1 год
85.37%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и NEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-2.95%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		57.27%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%

Correlation

The correlation between CIPMX and NEEIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between CIPMX and NEEIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Needham Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV
Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с AMGOXNEEIX с CIPIXNEEIX с BQMGXNEEIX с FSMAXNEEIX с NEAGXNEEIX с NEAIXNEEIX с MGOYX

Доходность на риск

CIPMX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPMXNEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
3.11

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.58

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.90

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

22.93

-23.24

CIPMX vs. NEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NEEIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и NEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и NEEIX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и NEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXNEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-43.11%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-13.22%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-36.13%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-43.11%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.98%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-10.82%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.97%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и NEEIX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXNEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

14.15%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

23.58%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

29.38%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

28.82%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

26.03%

-7.19%

Сравнение комиссий CIPMX и NEEIX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и NEEIX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности NEEIX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.73%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.55%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and NEEIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (14.15%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs NEEIX's -43.11%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и NEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор