PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPLA.NS с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIPLA.NS с NVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIPLA.NS (Cipla Limited) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CIPLA.NS returned 12.30%/yr vs 14.10%/yr for NVS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIPLA.NS и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Cipla Limited (CIPLA.NS) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIPLA.NS торгуется в INR, в то время как NVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIPLA.NS показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции CIPLA.NS уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.10% соответственно.

CIPLA.NS

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
С начала года
-7.45%
6 месяцев
-8.03%
1 год
-5.11%
3 года*
13.92%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.30%

NVS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.90%
С начала года
17.81%
6 месяцев
22.82%
1 год
44.38%
3 года*
24.10%
5 лет*
21.10%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPLA.NS и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPLA.NS
Cipla Limited		-7.45%-0.10%23.72%16.77%14.52%15.78%73.26%-7.42%-14.21%7.36%
NVS
Novartis AG		17.81%53.99%3.05%16.94%19.67%-1.74%5.94%16.81%15.54%12.00%

Correlation

The correlation between CIPLA.NS and NVS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.01

The correlation between CIPLA.NS and NVS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipla Limited

Novartis AG

Часто сравнивают с CIPLA.NS:
CIPLA.NS с DRREDDY.NSCIPLA.NS с SUNPHARMA.NSCIPLA.NS с CPRXCIPLA.NS с LLYCIPLA.NS с llyCIPLA.NS с COFORGE.NSCIPLA.NS с MARICO.NS
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

CIPLA.NS vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPLA.NS
Ранг доходности на риск CIPLA.NS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPLA.NS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPLA.NS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPLA.NS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPLA.NS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPLA.NS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPLA.NS c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipla Limited (CIPLA.NS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPLA.NSNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.18

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.91

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.95

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.07

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPLA.NS vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPLA.NS на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPLA.NS и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPLA.NSNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.18

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.72

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CIPLA.NS и NVS

Максимальная просадка CIPLA.NS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NVS в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPLA.NS и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPLA.NSNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-30.13%

-69.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-9.01%

-19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-18.63%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-18.63%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-21.18%

-22.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.59%

-4.93%

-88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.81%

-7.22%

-88.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

3.69%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPLA.NS и NVS

Cipla Limited (CIPLA.NS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CIPLA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPLA.NSNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.64%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

13.99%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

20.49%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

18.48%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

19.18%

+6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPLA.NS и NVS

Дивидендная доходность CIPLA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности NVS в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPLA.NS
Cipla Limited		2.07%1.06%0.85%0.68%0.46%0.53%0.49%0.63%0.58%0.33%0.35%0.31%
NVS
Novartis AG		3.20%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIPLA.NS и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipla Limited и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CIPLA.NS значения в INR, NVS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CIPLA.NS and NVS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPLA.NS и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор