Сравнение CIPLA.NS с LLY
CIPLA.NS (Cipla Limited) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CIPLA.NS returned 12.30%/yr vs 38.12%/yr for LLY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIPLA.NS и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIPLA.NS торгуется в INR, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIPLA.NS показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции CIPLA.NS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.30% против 38.12% соответственно.
CIPLA.NS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -7.45%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.30%
LLY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 15.23%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 64.66%
- 3 года*
- 44.28%
- 5 лет*
- 50.16%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам CIPLA.NS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPLA.NS Cipla Limited | -7.45% | -0.10% | 23.72% | 16.77% | 14.52% | 15.78% | 73.26% | -7.42% | -14.21% | 7.36% |
LLY Eli Lilly and Company | 11.64% | 46.96% | 37.34% | 62.02% | 48.69% | 69.38% | 34.34% | 19.09% | 53.17% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CIPLA.NS and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPLA.NS vs. LLY — Ранг доходности на риск
CIPLA.NS
LLY
Сравнение CIPLA.NS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipla Limited (CIPLA.NS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPLA.NS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.90 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.16 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPLA.NS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.71 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.27 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CIPLA.NS и LLY
Максимальная просадка CIPLA.NS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки LLY в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPLA.NS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPLA.NS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -36.23% | -63.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -22.44% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -32.61% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -32.61% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -32.61% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.59% | -0.37% | -93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.81% | -9.05% | -86.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 7.95% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPLA.NS и LLY
Cipla Limited (CIPLA.NS) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 9.76% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPLA.NS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.03% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 27.05% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 38.02% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 32.83% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 30.10% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPLA.NS и LLY
Дивидендная доходность CIPLA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPLA.NS Cipla Limited | 2.07% | 1.06% | 0.85% | 0.68% | 0.46% | 0.53% | 0.49% | 0.63% | 0.58% | 0.33% | 0.35% | 0.31% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIPLA.NS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipla Limited и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIPLA.NS and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIPLA.NS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор