Сравнение CIOVX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
CIOVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIOVX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | -2.23% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CIOVX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции CIOVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.81% соответственно.
CIOVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.23%
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIOVX и TBGVX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
CIOVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
CIOVX
TBGVX
Сравнение CIOVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIOVX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.23 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.02 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.41 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIOVX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CIOVX и TBGVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и TBGVX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 8.92% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и TBGVX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIOVX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -50.97% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.56% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -17.71% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -31.18% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -6.57% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -6.09% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.60% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и TBGVX
Causeway International Opps Fd (CIOVX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIOVX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.05% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 7.44% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 12.34% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.04% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 12.65% | +5.66% |