Сравнение CIOVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Opps Fd (CIOVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
CIOVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIOVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | -2.23% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CIOVX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIOVX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
CIOVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.23%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIOVX и PPYPX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
CIOVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
CIOVX
PPYPX
Сравнение CIOVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIOVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.24 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.85 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.83 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 13.07 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIOVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CIOVX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и PPYPX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 8.92% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и PPYPX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIOVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -42.48% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -10.21% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -35.65% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -42.48% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -4.08% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -10.28% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.43% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и PPYPX
Causeway International Opps Fd (CIOVX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIOVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.49% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.15% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 15.41% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.61% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.08% | -0.77% |