PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIOVX с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIOVX с CIVVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CIOVX (Causeway International Opps Fd) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Causeway. Over the past 10 years, CIOVX returned 11.19%/yr vs 10.87%/yr for CIVVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CIOVX charges 1.20%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.

Доходность

Сравнение доходности CIOVX и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIOVX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 6.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIOVX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции CIVVX немного отстают с 10.87%.

CIOVX

1 день
0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.56%
3 года*
21.54%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.19%

CIVVX

1 день
0.61%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.03%
1 год
24.28%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.02%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIOVX и CIVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIOVX
Causeway International Opps Fd		12.22%36.68%8.35%24.39%-11.28%6.38%5.21%21.40%-18.62%29.39%
CIVVX
Causeway International Value Fund		6.57%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%

Correlation

The correlation between CIOVX and CIVVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between CIOVX and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Opps Fd

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с CIOVX:
CIOVX с CEMIXCIOVX с FAOCXCIOVX с CEMVXCIOVX с CIVIXCIOVX с APHIXCIOVX с ANDIXCIOVX с FXAIX
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с VTWAXCIVVX с DFAI

Доходность на риск

CIOVX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIOVX
Ранг доходности на риск CIOVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIOVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIOVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIOVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIOVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIOVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIOVX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIOVXCIVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.37

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.01

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.48

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

4.79

+2.38

CIOVX vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIOVX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVVX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIOVX и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIOVX и CIVVX

Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и CIVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIOVXCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-61.07%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-16.20%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.31%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-28.60%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-45.13%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.97%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-11.19%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.97%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CIOVX и CIVVX

Causeway International Opps Fd (CIOVX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Causeway International Value Fund (CIVVX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIOVXCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.47%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.59%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.25%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.16%

-0.87%

Сравнение комиссий CIOVX и CIVVX

CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CIVVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIOVX и CIVVX

Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности CIVVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIOVX
Causeway International Opps Fd		7.77%8.72%9.86%2.51%2.52%1.38%1.20%2.34%2.53%1.33%3.74%1.44%
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.00%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CIOVX and CIVVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIOVX has higher volatility (7.43%) compared to CIVVX (5.47%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs CIVVX's -61.07%.

CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIOVX и CIVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор