PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIMDX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIMDX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIMDX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%.

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Founders Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий CIMDX и SMVTX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

CIMDX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMDXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.69

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.29

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.46

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

11.87

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIMDX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMDXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.69

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIMDX и SMVTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и SMVTX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и SMVTX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMDXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-54.72%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.46%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-25.44%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-4.56%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.28%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и SMVTX

Текущая волатильность для Clarkston Founders Fund (CIMDX) составляет 5.29%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMDXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.00%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.93%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

20.36%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.59%

-3.07%