PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFXCILGX с ACIIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий CILGX и TOWFX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CILGX
Clarkston Fund

Доходность на риск

CILGX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.86

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.57

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.44

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

12.63

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.86

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между CILGX и TOWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и TOWFX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и TOWFX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-96.18%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.39%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-96.18%

+72.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-94.87%

+85.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-21.08%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.81%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и TOWFX

Clarkston Fund (CILGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.22%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

6.79%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

12.04%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

1,084.26%

-1,067.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

971.22%

-953.25%