Сравнение CIL с RFDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI).
CIL и RFDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CIL и RFDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и RFDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 2.43% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у RFDI с доходностью 2.43%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
RFDI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и RFDI
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RFDI в 0.83%.
Доходность на риск
CIL vs. RFDI — Ранг доходности на риск
CIL
RFDI
Сравнение CIL c RFDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | RFDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.54 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.19 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.29 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 9.63 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | RFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.54 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CIL и RFDI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и RFDI
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности RFDI в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.44% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и RFDI
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки RFDI в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и RFDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | RFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -39.40% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.78% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -35.87% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -7.24% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -9.35% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.80% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и RFDI
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | RFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.29% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 10.80% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 18.39% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.68% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.31% | +0.01% |