PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIK с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIK с CCRSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) are both mutual funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while CCRSX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CIK returned 7.06%/yr vs 26.25%/yr for CCRSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for CCRSX.

Доходность

Сравнение доходности CIK и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции CIK уступали акциям CCRSX по среднегодовой доходности: 7.06% против 26.25% соответственно.

CIK

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-10.50%
С начала года
-9.24%
1 год
-9.79%
3 года*
3.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.06%

CCRSX

1 день
0.42%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
17.21%
С начала года
21.80%
1 год
30.25%
3 года*
12.41%
5 лет*
57.97%
10 лет*
26.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIK и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.24%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		21.80%15.37%4.86%-8.88%15.71%667.99%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Correlation

The correlation between CIK and CCRSX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2006 г.

0.15

The correlation between CIK and CCRSX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CSAIXCIK с CWFIXCIK с CHIAXCIK с XILSXCIK с RSIIX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с VTICCRSX с IWDA.LCCRSX с VCMDXCCRSX с SRUUFCCRSX с VOO

Доходность на риск

CIK vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIKCCRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.85

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.41

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.16

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

7.25

-8.48

CIK vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа CCRSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIK и CCRSX

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и CCRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIKCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-78.02%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-14.30%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.30%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-25.53%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-36.73%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-8.21%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-41.15%

+27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.25%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и CCRSX

Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 2.98%, в то время как у Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIKCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.60%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.27%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

16.69%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

222.80%

-206.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

157.69%

-140.42%

Сравнение комиссий CIK и CCRSX

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CCRSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и CCRSX

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности CCRSX в 11.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.38%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.60%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%

Часто задаваемые вопросы

CIK and CCRSX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRSX has higher volatility (4.60%) compared to CIK (2.98%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs CCRSX's -78.02%.

CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIK и CCRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор