Сравнение CIHIX с LBSAX
CIHIX (Cullen International High Dividend Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - CIHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CIHIX returned 7.77%/yr vs 12.20%/yr for LBSAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIHIX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.
Доходность
Сравнение доходности CIHIX и LBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIHIX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CIHIX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.20% соответственно.
CIHIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 7.77%
LBSAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам CIHIX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHIX Cullen International High Dividend Fund | 10.89% | 29.49% | 4.12% | 17.81% | -11.99% | 11.24% | 3.07% | 21.30% | -15.62% | 17.99% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 7.98% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Correlation
The correlation between CIHIX and LBSAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.68 |
The correlation between CIHIX and LBSAX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIHIX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
CIHIX
LBSAX
Сравнение CIHIX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIHIX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.74 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 14.05 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIHIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CIHIX и LBSAX
Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и LBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIHIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -47.89% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -5.52% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | -13.03% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -17.16% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -32.82% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.31% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -5.25% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.47% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHIX и LBSAX
Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CIHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIHIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.47% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 6.89% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 9.08% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.26% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.69% | -1.27% |
Сравнение комиссий CIHIX и LBSAX
CIHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHIX и LBSAX
Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LBSAX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHIX Cullen International High Dividend Fund | 3.69% | 3.18% | 5.22% | 4.04% | 1.16% | 3.01% | 2.22% | 3.54% | 3.13% | 3.35% | 3.09% | 2.93% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.77% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
CIHIX and LBSAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIHIX has higher volatility (3.25%) compared to LBSAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, CIHIX dropped -59.67% vs LBSAX's -47.89%.
LBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIHIX и LBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор