PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHIX с CHDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIHIX с CHDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIHIX (Cullen International High Dividend Fund) and CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund) are both mutual funds - CIHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while CHDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, CIHIX returned 7.77%/yr vs 9.80%/yr for CHDEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIHIX и CHDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIHIX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у CHDEX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CIHIX уступали акциям CHDEX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.80% соответственно.

CIHIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
15.40%
1 год
22.43%
3 года*
18.11%
5 лет*
8.94%
10 лет*
7.77%

CHDEX

1 день
1.08%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.83%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIHIX и CHDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		10.89%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		8.26%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%

Correlation

The correlation between CIHIX and CHDEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.73

The correlation between CIHIX and CHDEX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen International High Dividend Fund

Cullen High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SCHDCIHIX с SVAIXCIHIX с VTICIHIX с CUSIXCIHIX с HFQAX
Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CVLVXCHDEX с ENHNX

Доходность на риск

CIHIX vs. CHDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHIX c CHDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHIXCHDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.42

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.49

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.44

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

12.45

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHIX vs. CHDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHDEX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHIX и CHDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHIXCHDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CIHIX и CHDEX

Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки CHDEX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и CHDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIHIXCHDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-49.12%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-6.45%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-12.90%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-18.57%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-37.04%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.69%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-6.76%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.78%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHIX и CHDEX

Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CIHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIHIXCHDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.67%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.97%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

9.17%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.09%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

16.11%

-1.69%

Сравнение комиссий CIHIX и CHDEX

И CIHIX, и CHDEX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHIX и CHDEX

Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности CHDEX в 14.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.08%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.69%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%

Часто задаваемые вопросы

CIHIX and CHDEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIHIX has higher volatility (3.25%) compared to CHDEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, CIHIX dropped -59.67% vs CHDEX's -49.12%.

CHDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIHIX и CHDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор