Сравнение CIGYX с SFNNX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 11.68%/yr for SFNNX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и SFNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.68% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 4.59%
SFNNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам CIGYX и SFNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 16.77% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
Correlation
The correlation between CIGYX and SFNNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between CIGYX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск
CIGYX
SFNNX
Сравнение CIGYX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGYX | SFNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.42 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 12.29 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и SFNNX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и SFNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -59.60% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -10.63% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -13.78% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -25.66% | -19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -40.23% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -3.91% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -11.93% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.95% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и SFNNX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.49% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 13.06% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.44% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.74% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.04% | +1.14% |
Сравнение комиссий CIGYX и SFNNX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и SFNNX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SFNNX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% | 0.00% |
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 4.38% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and SFNNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGYX has higher volatility (7.73%) compared to SFNNX (6.49%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs SFNNX's -59.60%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и SFNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор