PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с FIGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.08%/yr vs 10.24%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 4.08% против 10.24% соответственно.

CIGYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-3.10%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.08%

FIGSX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.55%
1 год
15.80%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.48%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between CIGYX and FIGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between CIGYX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с TBGVXCIGYX с FAOCXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с ACGYXCIGYX с AGRFX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

CIGYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGYXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.86

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.34

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.13

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.19

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGYX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGYXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.86

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и FIGSX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-34.47%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-13.89%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-16.29%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-34.47%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-34.47%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-1.24%

-27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-6.46%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

3.75%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и FIGSX

Текущая волатильность для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.11%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.94%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.29%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

18.04%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.81%

+0.64%

Сравнение комиссий CIGYX и FIGSX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и FIGSX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FIGSX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.99%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and FIGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.11%) compared to CIGYX (5.70%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор