PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с FIGSX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 10.77%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 4.59% против 10.77% соответственно.

CIGYX

1 день
1.44%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.66%
1 год
-4.65%
3 года*
0.85%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
4.59%

FIGSX

1 день
1.48%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		11.15%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between CIGYX and FIGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between CIGYX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с FAOCXCIGYX с TBGVXCIGYX с ACGYXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с AGDAX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

CIGYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIGYXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.85

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.32

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.21

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

4.39

-4.99

CIGYX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и FIGSX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-34.47%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-13.89%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-16.29%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-34.47%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-34.47%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-1.98%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-6.44%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

3.80%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и FIGSX

Текущая волатильность для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) составляет 7.73%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.45%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

17.53%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.70%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.37%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.80%

+0.38%

Сравнение комиссий CIGYX и FIGSX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и FIGSX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FIGSX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.80%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and FIGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (8.45%) compared to CIGYX (7.73%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор