Сравнение CIGIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Growth Fund (CIGIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
CIGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 15 мар. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CIGIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIGIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 2.79% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CIGIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции CIGIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.04% соответственно.
CIGIX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.89%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIGIX и PPYPX
CIGIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
CIGIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
CIGIX
PPYPX
Сравнение CIGIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.24 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.85 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.83 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 13.07 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CIGIX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGIX и PPYPX
Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 13.12% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIGIX и PPYPX
Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIGIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -42.48% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -10.21% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -35.65% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -42.48% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -4.08% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -10.28% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.43% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGIX и PPYPX
Calamos International Growth Fund (CIGIX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIGIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.49% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 10.15% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 15.41% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.61% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.08% | +0.50% |