PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGEX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIGEX с VGK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CIGEX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIGEX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		-5.78%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		-0.95%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, CIGEX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.96% соответственно.

CIGEX

1 день
-1.45%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-7.10%
1 год
19.44%
3 года*
18.74%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.93%

VGK

1 день
3.21%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
4.76%
1 год
21.14%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Equity Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CHICIGEX с CAPIXCIGEX с CNWIXCIGEX с CVLOXCIGEX с CHYDXCIGEX с CIHEX
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий CIGEX и VGK

CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

CIGEX
Calamos Global Equity Fund
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

CIGEX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGEX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGEXVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.73

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.32

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGEX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGEX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGEXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между CIGEX и VGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGEX и VGK

Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности VGK в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		16.31%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.00%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок CIGEX и VGK

Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

CIGEXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-63.61%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.09%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-32.74%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-37.24%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-8.48%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-13.43%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.14%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGEX и VGK

Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIGEXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.72%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.96%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

17.62%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

17.72%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.88%

+0.37%