PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIF с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и MFS Value Fund (MEIKX).

CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CIF и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-1.00%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-19.93%25.66%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CIF уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 6.30% против 10.10% соответственно.

CIF

1 день
1.24%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.74%
1 год
7.01%
3 года*
10.01%
5 лет*
1.03%
10 лет*
6.30%

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Intermediate High Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с FHYSXCIF с MFEIXCIF с CWFIXCIF с MFEKX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий CIF и MEIKX

CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

CIF vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.70

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.03

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.53

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между CIF и MEIKX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и MEIKX

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.82%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок CIF и MEIKX

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIFMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-56.81%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.09%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-17.50%

-27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-36.68%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.34%

-5.00%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-9.51%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и MEIKX

MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIFMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.64%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.82%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.91%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.55%

+2.88%