Сравнение CIE.NEO с XMI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).
CIE.NEO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и XMI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и XMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 7.71% | 19.69% | 13.51% | 9.32% | -10.50% | 7.01% | -2.02% | 9.84% | 1.70% | 13.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIE.NEO показывает доходность 7.68%, а XMI.TO немного выше – 7.71%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции XMI.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 6.56% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
XMI.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и XMI.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XMI.TO в 0.40%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
XMI.TO
Сравнение CIE.NEO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | XMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.03 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.48 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.21 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | XMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и XMI.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и XMI.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XMI.TO в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.50% | 2.69% | 2.64% | 2.56% | 1.99% | 1.93% | 1.16% | 3.74% | 2.92% | 2.07% | 3.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и XMI.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и XMI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | XMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -23.08% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -6.78% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -21.18% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -23.08% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.40% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.06% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.83% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и XMI.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | XMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.80% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.77% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 11.58% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 9.83% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.46% | +6.69% |