PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Silver Trust (SLV).

CIE.NEO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
SLV
iShares Silver Trust		7.12%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.26% против 17.65% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий CIE.NEO и SLV

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

CIE.NEO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.20

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.27

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.80

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и SLV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и SLV

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и SLV

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-76.28%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-42.45%

+29.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-42.45%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-42.81%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-35.47%

+30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-44.76%

+37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

13.77%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и SLV

Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 7.47%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

16.59%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

55.92%

-45.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

55.75%

-38.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

33.39%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

29.66%

-11.51%