Сравнение CICVX с HPS

С начала года, CICVX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у HPS с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции CICVX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CICVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CICVX и HPS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности HPS в 9.15%

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и HPS.

Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.