PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CICVX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CICVX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CICVX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICVX
Calamos Convertible Fund		0.23%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, CICVX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CICVX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 4.63% соответственно.

CICVX

1 день
-1.77%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.71%
1 год
23.96%
3 года*
12.12%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.31%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с FIQVXCICVX с PFINXCICVX с FACVXCICVX с FICVXCICVX с DPIIX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий CICVX и CPXIX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

CICVX
Calamos Convertible Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CICVX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.83

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.28

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.65

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.77

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.14

-0.85

Корреляция

Корреляция между CICVX и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и CPXIX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.57%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CICVX и CPXIX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CICVXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-25.56%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.26%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-20.00%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-25.56%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-3.00%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-2.72%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.82%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и CPXIX

Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CICVXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

1.22%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

1.76%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

3.16%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

4.67%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

6.15%

+6.54%