Сравнение CICHF с MELI
CICHF (China Construction Bank Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CICHF operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CICHF returned 15.80%/yr vs 29.07%/yr for MELI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICHF и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHF показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.61%. За последние 10 лет акции CICHF уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 15.80% против 29.07% соответственно.
CICHF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.80%
MELI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -36.26%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 29.07%
Сравнение доходности по годам CICHF и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHF China Construction Bank Corporation | 11.79% | 22.19% | 58.20% | -0.14% | -8.94% | 4.95% | -12.31% | 11.35% | -10.33% | 105.09% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.61% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CICHF and MELI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CICHF:
$36.70B
MELI:
$82.09B
CICHF:
CN¥3.88
MELI:
$37.87
CICHF:
1.93
MELI:
42.76
CICHF:
0.67
MELI:
0.25
CICHF:
0.57
MELI:
2.68
CICHF:
0.07
MELI:
11.27
CICHF:
CN¥1.14T
MELI:
$30.67B
CICHF:
CN¥701.45B
MELI:
$13.95B
CICHF:
CN¥397.42B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHF vs. MELI — Ранг доходности на риск
CICHF
MELI
Сравнение CICHF c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corporation (CICHF) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CICHF | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.89 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.50 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CICHF и MELI
Максимальная просадка CICHF за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHF и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -89.49% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -40.82% | +21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -40.82% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -68.64% | +36.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.43% | -69.12% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -38.05% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -23.61% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 24.19% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHF и MELI
China Construction Bank Corporation (CICHF) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что CICHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 10.57% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 30.35% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.65% | 39.79% | +30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.15% | 49.76% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.43% | 48.91% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHF и MELI
Ни CICHF, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHF China Construction Bank Corporation | 0.00% | 5.69% | 6.51% | 9.14% | 0.00% | 7.05% | 6.25% | 5.17% | 0.00% | 34.73% | 43.08% | 55.64% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHF и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHF и MELI
CICHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 151.30B при выручке в 345.57B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CICHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.25B при выручке в 345.57B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CICHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.47B при выручке в 345.57B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CICHF and MELI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICHF has higher volatility (16.40%) compared to MELI (10.57%). In terms of maximum drawdown, CICHF dropped -72.65% vs MELI's -89.49%.
CICHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHF и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор