Сравнение CICHF с MELI
CICHF (China Construction Bank Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CICHF operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CICHF returned 15.02%/yr vs 28.77%/yr for MELI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICHF и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHF показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции CICHF уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 15.02% против 28.77% соответственно.
CICHF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.02%
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам CICHF и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHF China Construction Bank Corporation | 10.89% | 22.19% | 58.20% | -0.14% | -8.94% | 4.95% | -12.31% | 11.35% | -10.33% | 105.09% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CICHF and MELI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CICHF:
$254.84B
MELI:
$94.17B
CICHF:
CN¥10.44
MELI:
$37.87
CICHF:
0.69
MELI:
49.04
CICHF:
0.24
MELI:
0.29
CICHF:
0.20
MELI:
3.07
CICHF:
0.07
MELI:
12.93
CICHF:
CN¥1.14T
MELI:
$30.67B
CICHF:
CN¥701.45B
MELI:
$13.95B
CICHF:
CN¥397.42B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHF vs. MELI — Ранг доходности на риск
CICHF
MELI
Сравнение CICHF c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corporation (CICHF) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CICHF | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.60 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.01 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CICHF и MELI
Максимальная просадка CICHF за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHF и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -89.49% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -38.40% | +23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -40.82% | +21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -68.64% | +36.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.43% | -69.12% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -28.93% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -23.63% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 22.56% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHF и MELI
China Construction Bank Corporation (CICHF) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CICHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHF | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 8.88% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.95% | 29.38% | +25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.64% | 39.82% | +27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 49.78% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 48.87% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHF и MELI
Дивидендная доходность CICHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHF China Construction Bank Corporation | 2.83% | 5.69% | 6.51% | 9.14% | 0.00% | 7.05% | 6.25% | 5.17% | 0.00% | 34.73% | 43.08% | 55.64% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHF и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHF и MELI
CICHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 151.30B при выручке в 345.57B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CICHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.25B при выручке в 345.57B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CICHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.47B при выручке в 345.57B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CICHF and MELI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICHF has higher volatility (13.47%) compared to MELI (8.88%). In terms of maximum drawdown, CICHF dropped -72.65% vs MELI's -89.49%.
CICHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHF и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор